《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》介绍了古典线性模型及其扩展、一元和多元时间序列模型以及GARCH模型、面板数据模型、事件研究法与组合价差法、利率期限结构和期权定价等金融计量的主要理论方法及其软件实现。<br />《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》目的<br />——《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》将金融学、计量经济学和统计学的知识有机结合在一起，试图帮助金融专业学生以及研究人员快速有效地将理论、方法和数据结合起来，尽快进入金融研究的领域。<br />《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》宗旨<br />——提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助研究者较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的思想与观点。<br />《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》特色<br />——每个部分附有相应案例。<br />——SAS程序及数据与正文配套。读者可以登录“北京大学出版社主页一下载专区一课件下载”免费下载；也可登录作者个人主页http：／／hoomepage．fLJdan．edu．cn／～songiun／下载，并与作者进行交流。<br />——教师用ppt。请教师填写书后“教师反馈及课件申请表”来函索取，我们将免费提供。