《面板数据计量经济学》分为四个部分：第一部分关注的是静态模型，涉及面板数据中不可观测异质性问题以及如何利用面板数据分析方法解决这一问题、面板数据误差成分模型、面板数据的变量误差问题。<br />第二部分考察的是带误差成分的时间序列模型。该部分章节涉及短面板中不可观测异质性与个体动态性之间的区分问题、时间效应的建模策略、，移动平均模型、协方差结构的推断、异质截距自回归模型的设定和估计以及初始条件和异方差假设对估计的影响。<br />第三部分主要讨论了动态模型和先决变量。它的两个章节考虑了时间T各种大、小情形下可选择的估计方法；考察了含严格外生变量和允许未知形式自相关滞后因变量的模型，也就是含广义先决变量的模型。<br />第二、第三部分一起提供了最近以来对计量经济实践有影响的大量文献的一个综合的、统一的透视图。<br />第四部分回顾了广义矩估计和最优工具变量理论的主要成果。