题名:数理金融初步
作者:(美) Sheldon M. Ross著
出版年:2013
ISBN: 978-7-111-41109-3
分类号: F830
中图分类: 金融、银行理论
译者: 冉启康
定价: 39.00元
页数: 236 页
出版社: 机械工业出版社
装订: 平装

本书基于期权定价全面介绍数理金融学的基本问题,数理推导严密,内容深入浅出,适合受过有限数学训练的专业交易员和高等院校相关专业本科生阅读。本书清晰简洁地阐述了套利、Black-Scholes期权定价公式、效用函数、最优投资组合选择、资本资产定价模型等知识。<br />第3版在第2版的基础上新增了布朗运动与几何布朗运动、随机序关系、随机动态规划等内容,并且扩展了每一章的习题和参考文献。

Sheldon M. Ross 美国南加州大学工业与系统工程系Epstein讲座教授。他于1968年在斯坦福大学获得统计学博士学位,1976至2004年在加州大学伯克利分校任教。他发表了大量有关概率与统计方面的学术论文,并出版了多部教材。他还创办了《Probability in Engineering and Informational Sciences》杂志并一直担任主编。他是数理统计学会会员,荣获过美国科学家Humboldt奖。