本书论述统计套利的历史，描述了从20世纪80年代开始，这项策略自摩根士丹利诞生的第一天，一直到考验重重的21世纪初期；本书也诠释了统计套利如何运作的方式，以及为什么管用的原因。作者根据自己的研究结果，以及八年来操作统计套利避险基金的经验，写成本书，对于统计套利二十余年的发展，进行了完整的回顾。<br />本书充满了许多创新的信息与专家的忠告；不论是想要对这个领域有整体看法的个人投资者，或者是希望对模型化、风险管理以及如何应用这项策略，想要得到更关键而深入见解的机构投资人来说，本书所包含的重要分析，极具吸引力。

安德鲁·波尔Andrew Pole
TIG 顾问公司执行董事，主要研究方向为数量交易策略与风险管理。 本书既是他的研究成果，也包括他八年运作统计套利对冲基金积累的丰富经验。波尔还与人合著有《应用贝叶斯预测与时间序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)。