《金融时间序列分析(第3版)》全面阐述了金融时间序列，并主要介绍了金融时间序列理论和方法的当前研究热点和一些最新研究成果，尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔可夫链蒙特卡罗方法等方面。此外，《金融时间序列分析(第3版)》还系统阐述了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据和建模中的应用，所有模型和方法的运用均采用实际金融数据，并给出了所用计算机软件的命令。较之第2版，本版不仅更新了上一版中使用的数据，而且还给出了R命令和实例，从而使其成为理解重要统计方法和技术的奠基石.<br />　　《金融时间序列分析(第3版)》可作为时间序列分析的教材，也适用于商学、经济学、数学和统计学专业对金融的计量经济学感兴趣的高年级本科生和研究生，同时，也可作为商业、金融、保险等领域专业人士的参考用书。

Ruey S. Tsay（蔡瑞胸） 美国芝加哥大学布斯商学院经济计量学和统计学的H.G.B. Alexander 讲席教授。1982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾“中央研究院”院士，美国统计协会、数理统计学会及皇家统计学会的会士，Journal of Forecasting的联合主编，Journal of Financial Econometrics的副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编。在商务和经济预测、数据分析、风险管理和过程控制领域撰写并发表了论文100多篇。他也是A Course in Time Series Analysis的合著者。
王远林毕业于东北财经大学数学与数量经济学院, 获经济学博士学位. 现任东北财经大学数学与数量经济学院副教授, 硕士研究生导师.
主要研究方向：数理金融和金融计量经济学.
潘家柱曾任北京大学金融数学系副教授、教授和博士生导师, 并在伦敦经济学院(LSE) 从事过两年的研究工作, 现在英国斯特拉思克莱德大学任教. 2002 年,与程士宏教授等人一起获得教育部提名国家科学技术奖自然科学奖二等奖. 2008年, 担任第7 届世界概率统计大会时间序列分组的主持人. 研究工作受到英国爱丁堡皇家学会和中国国家自然科学基金委员会的基金资助.
主要研究方向：时间序列分析、金融计量经济学和风险管理.
王辉毕业于北京大学数学科学学院概率统计系, 获博士学位. 现任教于中央财经大学金融学院金融工程系.
主要研究方向：时间序列分析和金融计量经济学.