《寿险精算学(第二版)》在第一版的基础上根据现在的精算技术发展做了一些增减,主要是在生存年金一章中增加了Woolhouse公式,在责任准备金一章中增加了Thiele’s差分方程,并特别增加了一章新内容:多状态模型。多状态模型被誉为近年来在精算技术领域最令人激动的成果之一,它基于随机过程中的马尔科夫链模型,成功地解决了传统精算模型拓展性差的问题,是现代精算师很实用的新工具。传统的精算模型都可以视为多状态模型的特例。
王燕,女,1973年生,江西南昌人。华东师范大学数理统计学学士,硕士,中国人民大学统计学博士。现就职于中国人民大学统计学院风险管理与保险精算教研室,已出版教材《应用时间序列分析》、《寿险精算学》。主要教授统计学、应用时间序列分析、统计预测、保险原理和寿险精算学等课程。