《金融工程学》介绍了金融工程的理论和应用知识，特别是在资产定价理论方面，重点介绍了随机分析理论在该领域的应用，有其独特之处。《金融工程学》的结构清晰、语言流畅，主要内容有：金融工程概述，资产组合与资本资产定价模型，期权定价的二叉树模型及BS公式，无风险债券定价模型，公司债券定价模型，金融衍生产品在金融风险管理中的应用，风险价值（VAR）的测算，期权思想在企业中的应用，离散金融时间序列的刻画——GARCH模型族和随机模拟方法。

林清泉：中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，现任中国人民大学货币金融系副主任。林清泉教授还是德国慕尼黑大学和莱比锡大学的高级访问学者。